Setelah menyelamatkan tuannya, Rias Gremory, dari Celah Dimensi, Kaisar Naga Merah dan calon Raja Harem, Issei Hyoudou, akhirnya dapat kembali ke kegiatan sekolah menengahnya bersama dengan sesama anggota Klub Penelitian Gaib: Yuuto Kiba, Asia Argento, Xenovia Quarta, dan Irina Shidou. Kelompok ini segera memulai perjalanan sekolah ke Kyoto.
Ketika sedang mengunjungi sebuah kuil dengan damai berkat mantra Rias, sekelompok youkai lokal yang menyerang memecah suasana yang tenang. Setelah pertengkaran berakhir, klub mengetahui bahwa rubah berekor sembilan mitos yang melindungi kota telah diculik dan seseorang telah menjebak mereka atas tindakan tersebut. Issei dan teman-temannya sekarang harus berjuang untuk melindungi kota dan menyelamatkan perjalanan sekolah mereka dari bencana yang telah direncanakan!
Sementara itu, Rias, yang harus tinggal di Tokyo bersama Akeno Himejima dan Koneko Toujou, semakin gelisah karena meninggalkan Issei yang mesum bersama gadis-gadis lain di Klub Penelitian Gaib. Di luar kegelisahan yang samar-samar ini, apa sebenarnya perasaan yang telah Rias hadapi selama beberapa bulan terakhir?
